UniCredit prende atto degli annunci resi noti oggi dall'Autorità Bancaria Europea (EBA) e dalla Banca d'Italia in riferimento alle informazioni dell'Esercizio di trasparenza nell'UE del 2013 e all'adempimento della decisione presa dal Consiglio di Vigilanza (CdV) dell'EBA.
Contesto dell'Esercizio di trasparenza nell'UE del 2013
Nel mese di maggio del 2013, l'EBA ha modificato la tempistica del prossimo stress test dell'UE, in maniera tale da eseguire l'esercizio nel 2014, una volta completate le analisi della qualità degli attivi. Al fine di garantire la trasparenza e la comparabilità nel corso degli anni, il Consiglio di Vigilanza dell'EBA ha tuttavia deciso di assicurare, nella seconda metà del 2013, un'adeguata divulgazione delle esposizioni effettive del settore bancario dell'UE. Nella riunione di ottobre il CdV ha concordato la forma e l'ambito dell'esercizio di trasparenza previsto per novembre / dicembre 2013, in modo da assicurare agli attori del mercato un livello di informazione sufficiente e adeguato.
Il campione dell'esercizio comprende 61 banche, di ciascuna delle quali sono state raccolte e divulgate le seguenti informazioni:
I. Composizione del capitale (1)
II. Composizione dell'RWA per tipo di rischio(2)
III. Esposizione al debito sovrano (governi centrali, regionali e locali) dello Spazio economico europeo (3) (esposizioni dirette e indirette divise per vita residua e paese)
IV.Esposizioni al rischio di credito (inadempienti e non inadempienti) e RWA per paese con analisi stratificate per Enti, Immobili commerciali, Retail e Corporate (4); esposte con approccio normativo (A-IRB, F-IRB, STA)
V. Rapporto percentuale tra prestito ipotecario e valore dell'immobile per singolo portafoglio, rettifiche di valori e accantonamenti
VI. Esposizioni ai rischi di mercato e alle cartolarizzazioni
UniCredit ha inoltre presentato informazioni sui parametri di rischio (tassi di default, tassi di perdita, LGD e PD) divise per esposizione in caso di inadempienza del paese con analisi di dettaglio per Enti, Immobili commerciali, Retail and Corporate (esposte mediante approccio normativo). Questi dati non vengono divulgati su base individuale.
Milano, 16 dicembre 2013
Note:
[1] Definizione dei fondi propri attuali incrementata con le informazioni in conformità alla raccomandazione dell'EBA sulla conservazione del capitale.
[2] Rischio di credito, rischio di mercato, cartolarizzazione, altri rischi creditizi, rischio operativo, soglie transitorie, ecc.
[3] Per la sintesi sono state prese in considerazione soltanto le esposizioni ai debiti sovrano dei Paesi dello Spazio economico europeo, in quanto lo scopo era il calcolo del sovereign buffer.
[4] Analisi stratificata esatta come segue: Governo centrale, Enti, Imprese, Retail (di cui: PMI, garantite da beni immobili, revolving e altro), Equity, Cartolarizzazione e altri asset.