UniCredit ha partecipato allo stress test europeo del 2011, condotto dall'Autorità Bancaria Europea (EBA), in collaborazione con la Banca d'Italia, la Banca Centrale Europea (BCE), la Commissione Europea (CE) e il Comitato Europeo per il Rischio Sistemico (ESRB).
UniCredit prende atto dei comunicati sullo stress test europeo resi noti oggi dall'EBA e dalla Banca d'Italia e riconosce pienamente i risultati dell'esercizio.
Lo stress test europeo, condotto su 90 banche che rappresentano più del 65% del totale attivo del sistema bancario europeo, si propone di valutare la capacità delle banche europee di resistere a shock severi e il loro grado di adeguatezza patrimoniale a fronte di ipotetici eventi di stress in condizioni particolarmente sfavorevoli.
Le ipotesi e la metodologia dell'esercizio sono state definite con l'obiettivo di valutare l'adeguatezza patrimoniale delle banche rispetto a un Core Tier 1 Ratio di riferimento del 5 per cento (a) (benchmark) nonché di accrescere la fiducia dei mercati circa la solidità delle banche partecipanti all'esercizio. Lo scenario avverso utilizzato nello stress test è stato definito dalla BCE e copre un orizzonte temporale di due anni (2011-2012). Lo stress test è stato condotto assumendo che lo stato patrimoniale delle banche rimanga invariato rispetto al dicembre 2010. Lo stress test non considera gli effetti derivanti dalle strategie aziendali e dalle iniziative gestionali future e non rappresenta una previsione della redditività di UniCredit.
Per effetto dello shock ipotizzato, nello scenario avverso il Core Tier 1 Ratio stimato su base consolidata di UniCredit passerebbe dal 7,8% (a) di fine 2010 al 6,7% alla fine del 2012. Questo risultato non considera le azioni ordinarie sottostanti l'accordo di usufrutto con altra istituzione, i cosiddetti CASHES che sono invece considerate nel supervisory recognized capital ratio che si attesta al 7,2% al 2012.
I CASHES sono strumenti di tipo equity linked, emessi per un controvalore di euro 2.983.000.000 nel mese di febbraio 2009 da The Bank of New York (Luxembourg) S.A. con scadenza al 15 dicembre 2050 e convertibili, a determinate condizioni, in 967.564.061 azioni ordinarie di UniCredit S.p.A. sottoscritte da Mediobanca nell'ambito dell'operazione di aumento di capitale deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci di UniCredit il 14 novembre 2008. Pertanto, dal momento che queste azioni sono già emesse, sono al pari di ogni altra azione ordinaria pienamente disponibili per assorbire eventuali perdite.
Completato l'esercizio di stress, i risultati evidenziano che UniCredit rispetta il coefficiente patrimoniale di riferimento previsto dall'esercizio. La banca continuerà a garantire il mantenimento di un adeguato livello di patrimonializzazione.
"Apprezziamo l'esito dello stress test europeo 2011, che conferma la solidità patrimoniale di UniCredit - ha commentato Federico Ghizzoni, Amministratore Delegato di UniCredit. Nello scenario avverso infatti il Gruppo, che ha condotto l'esercizio in modo particolarmente severo e molto prudenziale, presenta un ampio margine di capitale rispetto alla soglia richiesta dall'esercizio. Inoltre a fine marzo 2011 il nostro Core Tier 1 ratio ha registrato un incremento di 48 punti base rispetto al valore del 31.12.2010, base di partenza per il test. Ciò conferma la capacità del Gruppo di generare capitale organicamente e ci consente di guardare con serenità a Basilea 3".
Milano, 15 luglio 2011
Nota ai redattori
I risultati dettagliati dello stress test sotto gli scenari di base e avverso, così come le informazioni sull'esposizione creditizia e l'esposizione verso governi centrali e amministrazioni locali della UniCredit, sono fornite nelle tabelle di accompagnamento alla pubblicazione basate su un formato comune predisposto dall'EBA.
Lo stress test è stato condotto sulla base della metodologia comune definita dall'EBA e di assunzioni chiave condivise (ad esempio, invarianza di bilancio, trattamento uniforme delle esposizioni in cartolarizzazioni) pubblicate nella Nota Metodologica dell'EBA. L'informazione relativa allo scenario di base è fornita solamente per finalità di confronto. Né lo scenario di base né quello avverso devono in alcun modo intendersi come una previsione della banca o essere confrontati con le altre informazioni pubblicate dalla banca.
Per maggiori dettagli sugli scenari, le ipotesi e la metodologia si veda il sito dell'EBA: http://www.eba.europa.eu/EU-wide-stress-testing/2011.aspx
Nota:
a) dati calcolati secondo la metodologia EBA, specificamente definita ai fini dell'esercizio
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